关于发布上海清算AAA级信用债综合指数系列的公告

为丰富上海清算所债券指数体系，为市场参与者提供新的债券价格指标和投资标的，银行间市场清算所股份有限公司（以下简称上海清算所）于2023年8月22日正式向市场发布上海清算所AAA级信用债综合指数等7只指数。

上海清算所AAA级信用债综合指数成分券包含中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业集合票据、企业债、公司债等，是综合反映银行间及交易所市场AAA信用评级固定利率公开募集信用债价格走势的指数。指数代码SCH00710。指数基准日为2018年1月2日，基点值为100。截至2023年8月18日，指数样本券11853只，总收益指数130.57，总市值17.17万亿元，指数平均收益率2.90%，指数修正久期2.18。

上海清算所0-1年AAA级信用债综合指数是综合反映待偿期1年以内的银行间及交易所市场AAA信用评级固定利率公开募集信用债价格走势的指数。指数代码SCH00711。指数基准日为2018年1月2日，基点值为100。截至2023年8月18日，指数样本券3751只，总收益指数121.09，总市值5.19万亿元，指数平均收益率2.54%，指数修正久期0.42。

上海清算所0-3年AAA级信用债综合指数是综合反映待偿期3年以内的银行间及交易所市场AAA信用评级固定利率公开募集信用债价格走势的指数。指数代码SCH00712。指数基准日为2018年1月2日，基点值为100。截至2023年8月18日，指数样本券8556只，总收益指数126.43，总市值11.9万亿元，指数平均收益率2.77%，指数修正久期1.09。

上海清算所1-3年AAA级信用债综合指数是综合反映待偿期1至3年的银行间及交易所市场AAA信用评级固定利率公开募集信用债价格走势的指数。指数代码SCH00713。指数基准日为2018年1月2日，基点值为100。截至2023年8月18日，指数样本券4813只，总收益指数130.22，总市值6.72万亿元，指数平均收益率2.95%，指数修正久期1.61。

上海清算所1-5年AAA级信用债综合指数是综合反映待偿期1至5年的银行间及交易所市场AAA信用评级固定利率公开募集信用债价格走势的指数。指数代码SCH00714。指数基准日为2018年1月2日，基点值为100。截至2023年8月18日，指数样本券6940只，总收益指数131.76，总市值9.71万亿元，指数平均收益率3.01%，指数修正久期1.97。

上海清算所3-5年AAA级信用债综合指数是综合反映待偿期3至5年的银行间及交易所市场AAA信用评级固定利率公开募集信用债价格走势的指数。指数代码SCH00715。指数基准日为2018年1月2日，基点值为100。截至2023年8月18日，指数样本券2135只，总收益指数134.89，总市值3.00万亿元，指数平均收益率3.16%，指数修正久期2.79。

上海清算所5-10年AAA级信用债综合指数是综合反映待偿期5至10年的银行间及交易所市场AAA信用评级固定利率公开募集信用债价格走势的指数。指数代码SCH00716。指数基准日为2018年1月2日，基点值为100。截至2023年8月18日，指数样本券1052只，总收益指数142.25，总市值1.62万亿元，指数平均收益率3.38%，指数修正久期5.29。

指数数据及编制方案见网站债券指数专区：http://www.shclearing.com.cn/cpgz/zqjqysp/zqzs/

欢迎广大市场机构提出建议，期待与各位的合作！

联系人：张政训（021）- 23198884

        肖  楠（021）- 23198979

        李兆津（021）- 23198847