7月1日利率互换集中清算72.2亿元 代理清算业务运行平稳
7月1日，上海清算所人民币利率互换集中清算业务共66笔72.2亿元，涉及金融机构30家。当日达成的第一笔交易，为交通银行与海通证券以FR007为参考利率、名义本金1亿元的利率互换交易；第一笔提交上海清算所集中清算的代理业务，为浦发银行与渤海证券的以FR007为参考利率、名义本金5000万元的交易。当日代理清算业务13笔11.5亿元，占当日业务总量的16%。5家综合清算会员中，代理清算业务前3名分别为交通银行、浦发银行和兴业银行。
当日提交集中清算的人民币利率互换交易相对活跃，其中，以FR007为参考利率的交易53笔33.2亿元、占46%，以SHIBOR_ON为参考利率的交易7笔35亿元、占48.5%，以SHIBOR_3M为参考利率的交易6笔4亿元、占5.5%。中外资金融机构都有参与，外资金融机构10家33亿元，占比为22.85%；银行、证券、保险类金融机构也都有参与，银行类金融机构为主要参与者，占比达到83%。
根据中国人民银行《关于建立场外金融衍生产品集中清算机制及开展人民币利率互换集中清算业务有关事宜的通知》，2014年7月1日为金融机构之间新达成的、以FR007、Shibor_ON和Shibor_3M为参考利率、期限在5年以下的人民币利率互换交易应提交上海清算所集中清算的第1天，也是上海清算所利率互换集中清算代理业务开展的第1天。当日，上海清算所利率互换集中清算系统运行正常，综合清算会员代理清算确认、中央对手方合约替换、风险敞口计算、盯市损益计算、利息计算等顺利完成。
自进入6月份以来，5家综合清算会员积极开拓代理清算业务，先后组织代理清算业务会议、市场推介、客户拜访等50余次。第一家提交正式签署的客户清算协议的，为上海浦东发展银行。工商银行、中信证券等均积极参加上海清算所代理清算业务系统的联调测试，为人民币利率互换代理清算业务的开展，提供了有效的技术支持。
当日提交集中清算的人民币利率互换交易相对活跃，其中，以FR007为参考利率的交易53笔33.2亿元、占46%，以SHIBOR_ON为参考利率的交易7笔35亿元、占48.5%，以SHIBOR_3M为参考利率的交易6笔4亿元、占5.5%。中外资金融机构都有参与，外资金融机构10家33亿元，占比为22.85%；银行、证券、保险类金融机构也都有参与，银行类金融机构为主要参与者，占比达到83%。
根据中国人民银行《关于建立场外金融衍生产品集中清算机制及开展人民币利率互换集中清算业务有关事宜的通知》，2014年7月1日为金融机构之间新达成的、以FR007、Shibor_ON和Shibor_3M为参考利率、期限在5年以下的人民币利率互换交易应提交上海清算所集中清算的第1天，也是上海清算所利率互换集中清算代理业务开展的第1天。当日，上海清算所利率互换集中清算系统运行正常，综合清算会员代理清算确认、中央对手方合约替换、风险敞口计算、盯市损益计算、利息计算等顺利完成。
自进入6月份以来，5家综合清算会员积极开拓代理清算业务，先后组织代理清算业务会议、市场推介、客户拜访等50余次。第一家提交正式签署的客户清算协议的，为上海浦东发展银行。工商银行、中信证券等均积极参加上海清算所代理清算业务系统的联调测试，为人民币利率互换代理清算业务的开展，提供了有效的技术支持。
沪公网安备 31010102007195号
