关于开展标准债券远期到期交割价报价团报价工作的通知(清算所发〔2015〕112号)

各标准债券远期到期交割价报价团成员：

　　为做好标准债券远期到期交割价报价团报价工作，保障标准债券远期业务开展，根据标准债券远期集中清算业务关于到期交割价的相关规定，现就标准债券远期到期交割价报价团报价有关工作通知如下：

　　一、报价团组成

　　报价团由中国工商银行等36家机构组成（名单见附件）。报价团成员应遵循客观、公正、尽责的原则，认真履行报价义务。

　　报价团成员实行动态调整机制，具有标准债券远期清算会员、银行间债券市场做市商或国开债承销团成员资格的市场机构，可申请成为标准债券远期到期交割价报价团成员。

　　二、报价方式

　　（一）报价内容

　　报价团成员需对标准债券远期每个合约一揽子可交割债券中至少3只债券进行买价、卖价报价。

　　（二）报价日

　　对于进入交割月份的合约，报价团成员应在最后交易日前一交易日和最后交易日两天，每日上午11:00前完成报价。若多次报价，则以截至11:00前的最后一次报价为准。

　　（三）数据收集

　　报价日11:00前，报价团成员将其在银行间市场的最新报价信息提交至上海清算所。初期通过邮件等方式，未来可通过系统进行报价。

　　三、报价团到期交割价计算方式

　　第一步，计算每一只可交割债券的报价中位数Mi,

　　第二步，利用报价中位数、转换因子计算到期交割价，计算公式如下：

　　其中，Qi为第i只可交割债券最近5个交易日内的成交量之和。

　　四、报价团到期交割价的应用和数据公布

　　如果在最后交易日无法根据标准债券远期合约一揽子可交割债券现货市场成交计算产生到期交割价，则采用报价团到期交割价作为对应合约的实际交割价格。

　　上海清算所于报价日上午12:00后向市场公布当日报价信息。

　　报价发送：上海清算所（baojia@shclearing.com）

　　          外汇交易中心（xswap@chinamoney.com.cn）

　　业务联系：蔡彬彬（021-23198596）

　　         蔡 悦（021-23198587）

　　         杜 一（021-23198597）

　　特此通知。

　　附件：标准债券远期业务到期交割价报价团成员名单

　　银行间市场清算所股份有限公司

　　2015年10月20日