1.承担衍生品估值、曲线、指数和衍生品相关产品的原型开发；

2.承担衍生品估值、曲线、指数和衍生品相关产品的模型及模型参数的定期审查并优化；

3.承担衍生品估值相关数据库、模型库、应用服务的维护和优化更新；

4.承担相关数据分析研究及相关研究报告撰写工作。

1.硕士研究生及以上学历，金融、经济、数学、统计、计算机等相关专业，数理经济、金融工程等复合型专业背景优先，2年及以上工作经验；

2.有扎实的编程能力和计量功底，熟练掌握Python、C++、Matlab或R等，熟悉常用的数据挖掘技术；

3.有扎实的衍生品定价理论基础，熟悉掌握衍生品定价等金融计量模型和算法；

4.有量化或金融数据处理经验者优先，或熟悉各类场内、场外衍生品投资工具者优先；

5.对数据有较强的敏感性，具备较强的文字表达能力、逻辑分析和判断能力；

6.责任心强，具备良好的沟通协调能力和书面表达能力，有严谨认真的做事态度和较好的团队合作意识。