关于为SDR计价债券提供估值服务的公告

国际复兴开发银行（世界银行）已于2016年8月31日发行首单特别提款权（以下简称SDR）计价债券。银行间市场清算所股份有限公司（以下简称上海清算所）将为本期债券提供估值服务，现就有关事宜公告如下：

一、本期债券单位面值100 SDR，以平价发行。上海清算所估值发布的价格指标均以SDR计价。

二、本期债券的计息方式采用固定利率，采用单利按年计息，不计复利。

三、上海清算所对本期债券的估值方法：

（一）以SDR计价的各期现金流，根据各期远期汇率转换为以支付货币（人民币）计价的现金流；

（二）以支付货币计价的各期现金流贴现后加总，得到以支付货币计价的债券估值；

（三）以即期汇率转换为以SDR计价的最终债券估值。

其中，各期远期汇率取当日国际货币基金组织（以下简称IMF）SDR货币篮子中的各货币数量与SDR篮子货币兑支付货币的远期汇率计算而得；即期汇率取当日IMF的SDR货币篮子中的各货币数量与外汇交易中心当日北京时间上午11点在其网站公布的各货币兑支付货币的参考汇率计算而得。

四、根据IMF决议，当前SDR货币篮子的有效期到2016年9月30日为止，10月1日起，将人民币纳入SDR货币篮子，篮子中的货币数量发生相应改变。

五、市场参与者可通过上海清算所官方网站“产品估值-债券市场数据-债券估值” （http://www.shclearing.com/cpgz/zqjqysp/zqgz/）页面查询相关估值。

六、本公告由上海清算所负责解释。其他未尽事宜参照上海清算所相关规定执行。

联系人：风险管理部 张兆嘉、陆豪

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