银行间市场清算所股份有限公司 中国外汇交易中心关于外币对交易中央对手清算业务上线的通知 （清算所发〔2023〕26号 ）

各市场机构：

为进一步推动银行间外汇市场发展，防范清算风险，提高清算效率，经国家外汇管理局批准（汇综复〔2022〕26号），银行间市场清算所股份有限公司（以下简称上海清算所）与中国外汇交易中心（以下简称外汇交易中心）将于2023年3月20日起推出外币对交易中央对手清算业务，现将有关事项通知如下：

一、业务简介

可纳入外币对交易中央对手清算业务的交易包括在外汇交易中心平台达成的外币对询价交易（包括RFQ、ESP和协商交易）及外币对撮合交易。首阶段支持EUR/USD、USD/JPY、USD/HKD、AUD/USD、GBP/USD 5个货币对的即期、远期、掉期交易。清算产品表具体如下：

注：1.符合中央对手清算范围的RFQ、ESP、撮合交易自动纳入中央对手清算，参与机构亦可通过外汇交易中心交易系统CFETS FX2017在协商交易模式下逐笔选择清算方式。

2.起息日及清算日（起息日的前一日）落在人民币假日的交易，不纳入中央对手清算业务。

二、参与准备

在参与本业务前，市场机构应已成为银行间外币对市场会员，并完成以下准备工作：

（一）外币对中央对手清算业务申请

提交完整的、符合要求的申请材料,并完成业务测试等准备工作。申请材料和业务流程可参考《银行间市场清算所股份有限公司集中清算业务指南（第九版）》第十二章（详见附件1）。

为便利市场机构个性化诉求，本业务可按货币对申请清算业务权限，各市场机构可根据业务实际需要进行相应申请。

（二）上海清算所客户端权限配置

本业务涉及的客户端新增功能已赋权至现有人民币外汇中央对手清算业务清算会员“外汇询价首席操作岗”。拥有该岗位权限的首席操作员可视情况对本机构其他操作员完成客户端权限配置。

（三）外汇交易中心交易后业务申请及系统配置

本业务参与机构需向外汇交易中心申请开通相关外汇交易确认服务，并于上线前在交易后处理平台完成相关系统配置。

三、收费方案

外汇交易中心交易手续费等维持现有收费安排，上海清算所清算业务收费方案详见附件2。

四、联系方式

业务参与申请（上海清算所）：

潘一如：021-23198983

业务相关咨询（上海清算所）：

程娅婕：021-23198871

阮政卿：021-23198592

王葩柳：021-23198621

业务相关咨询（外汇交易中心）：

鲍永康：021-38585707

柴叶茹：021-63298988-3510

徐因之：021-63298988-3292

风控相关咨询（上海清算所）：

鲁  琦：021-23198634

罗亚洋：021-23198950

技术支持及咨询（上海清算所）：

客服专线：021-23194765

技术支持及咨询（外汇交易中心）：

李长荣：021-38585723

特此通知。

附件：1.银行间市场清算所股份有限公司集中清算业务指南

(第九版)

2.银行间市场清算所股份有限公司外币对交易中央

            对手清算业务收费方案

 银行间市场清算所股份有限公司

          中国外汇交易中心

                                                  2023年3月17日