银行间市场清算所股份有限公司关于调整现金抵押品基准汇率和折扣率的通知（业务函〔2024〕RM10号）

各市场机构：

为保障我公司相关中央对手清算业务风险可控，现对现金抵押品基准汇率和折扣率进行常规季度调整（2024年第三季度），涉及影响人民币外汇交易中央对手清算业务、外币对交易中央对手清算业务、人民币利率互换北向互换通业务，调整后现金抵押品基准汇率和折扣率如下：

本次调整于2024年7月18日生效，相应保证金调整金额将于当日日终保证金清单中体现。各币种现金抵押品有效余额（折计价币种）=该币种现金抵押品金额×该币种现金抵押品基准汇率×该币种现金抵押品折扣率。

特此通知。

银行间市场清算所股份有限公司

2024年7月5日