上海清算所2010年业务概况
2010年,上海清算所务实高
开展基础建设和市场网络建设
机房、网络等基础设施建设,是上海清算所业务开展的基础。上海清算所从1月20日开始进行机房建设,搭建业务网络平台,在不到半年时间内建成机房并通过验收,形成能够为市场机构提供1008路专线、480路拨号接入的网络连接容量。2010年4月4日,接入SWIFT系统。2010年10月18日,经中国人民银行批准,上海清算所作为特许参与者顺利接入大额支付系统并实现业务联通,为安全、高效开展集中清算业务奠定基础。
开发创新产品登记结算业务,并上线运行
经中国人民银行批准,上海清算所分别从2010年11月8日和12月21日开始,向市场提供信用风险缓释凭证(CRMW)、超短期融资券(SCP)的登记托管和清算结算服务,先后向市场发布了《信用风险缓释凭证登记结算业务规则(试行)》、《超短期融资券登记结算业务规则(试行)》以及相关的操作指南。
信用风险缓释凭证,是信用风险缓释工具的一种,指由标的实体以外的机构创设的、为凭证持有人就标的债务提供信用风险保护的、可交易流通的有价凭证,其核心功能在于缓释信用风险,为市场参与者提供有效的信用风险管理手段。
超短期融资券,是指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的,期限在270天以内的短期融资券,对改善企业的融资方式、丰富机构投资者的投资品种、加强中国货币市场及金融市场的多层次建设等方面具有重要意义。
2010年11月23日至12月31日,信用风险缓释凭证在上海清算所登记托管共8只、名义本金6.9亿元,清算结算共6笔、名义本金2.4亿元;2010年12月27日至12月31日,超短期融资券在上海清算所登记托管共2只、面值150亿元,清算结算共2笔、面值1亿元。截止2010年12月31日,国家开发银行等67家机构在上海清算所开立投资者账户,已开户金融机构资产规模就占我国金融机构资产总规模的70 %以上。
研究开发集中清算业务
为银行间市场提供本外币现货和衍生品交易的集中清算,是上海清算所的主要职责。2010年,上海清算所进行了一系列针对利率、汇率、信用等现货交易和衍生产品交易集中清算业务的研究,部分产品还形成了清算业务方案。在吸收借鉴国际同业机构做法的基础上,深入研究了我国银行间市场引入中央集中清算模式的思路和途径,设计了包括清算会员、风险限额、保证金、实时监测、损失分摊等在内的风险管理体系,并对多产品、跨市场集中清算的重点和难点问题进行了探讨。
2010
开展基础建设和市场网络建设
机房、网络等基础设施建设,是上海清算所业务开展的基础。上海清算所从1月20日开始进行机房建设,搭建业务网络平台,在不到半年时间内建成机房并通过验收,形成能够为市场机构提供1008路专线、480路拨号接入的网络连接容量。2010年4月4日,接入SWIFT系统。2010年10月18日,经中国人民银行批准,上海清算所作为特许参与者顺利接入大额支付系统并实现业务联通,为安全、高效开展集中清算业务奠定基础。
开发创新产品登记结算业务,并上线运行
经中国人民银行批准,上海清算所分别从2010年11月8日和12月21日开始,向市场提供信用风险缓释凭证(CRMW)、超短期融资券(SCP)的登记托管和清算结算服务,先后向市场发布了《信用风险缓释凭证登记结算业务规则(试行)》、《超短期融资券登记结算业务规则(试行)》以及相关的操作指南。
信用风险缓释凭证,是信用风险缓释工具的一种,指由标的实体以外的机构创设的、为凭证持有人就标的债务提供信用风险保护的、可交易流通的有价凭证,其核心功能在于缓释信用风险,为市场参与者提供有效的信用风险管理手段。
超短期融资券,是指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的,期限在270天以内的短期融资券,对改善企业的融资方式、丰富机构投资者的投资品种、加强中国货币市场及金融市场的多层次建设等方面具有重要意义。
2010年11月23日至12月31日,信用风险缓释凭证在上海清算所登记托管共8只、名义本金6.9亿元,清算结算共6笔、名义本金2.4亿元;2010年12月27日至12月31日,超短期融资券在上海清算所登记托管共2只、面值150亿元,清算结算共2笔、面值1亿元。截止2010年12月31日,国家开发银行等67家机构在上海清算所开立投资者账户,已开户金融机构资产规模就占我国金融机构资产总规模的70 %以上。
研究开发集中清算业务
为银行间市场提供本外币现货和衍生品交易的集中清算,是上海清算所的主要职责。2010年,上海清算所进行了一系列针对利率、汇率、信用等现货交易和衍生产品交易集中清算业务的研究,部分产品还形成了清算业务方案。在吸收借鉴国际同业机构做法的基础上,深入研究了我国银行间市场引入中央集中清算模式的思路和途径,设计了包括清算会员、风险限额、保证金、实时监测、损失分摊等在内的风险管理体系,并对多产品、跨市场集中清算的重点和难点问题进行了探讨。