2018年度中央对手清算业务和登记托管结算业务优秀机构和优秀个人评选方案

    一、总体目标

为客观反映市场机构参与上海清算所业务的表现，引导市场机构积极规范地参与业务，评选并表彰业务表现突出、业务开展规范的市场机构和个人，结合上海清算所业务实际，制订本方案。

二、评选原则

（一）评选工作充分考虑各业务的特点，对市场机构业务规模、业务操作的规范程度等情况进行综合评价，注重业务质量的提高，引导市场机构积极规范开展业务；

（二）参与评选的机构应严格按照国家法律法规和上海清算所业务规则、操作指南等开展业务，积极参与和推动相关清算业务、登记托管结算业务的开展，且评选时段内未出现相关业务违约欠费、重大不良记录、违法违规记录，未被监管机构处罚；

（三）参与评选的优秀主管和优秀个人积极参与上海清算所相关业务，评选时段内无违规违纪行为，且未被监管部门处罚;

（四）评选工作严格按照市场机构参与上海清算所业务的相关情况开展，真实、公正、客观地反映市场机构参与上海清算所各项业务的综合表现。

三、评选时段和对象

评选时段为2018年1月1日至2018年12月31日。

优秀机构的评选对象，为评选时段内参与上海清算所中央对手清算业务（以下简称“清算业务”）或登记托管结算业务的市场机构（包括但不限于清算会员、结算成员、托管银行、承销商和发行人）；

优秀主管评选对象，为评选时段内参与上海清算所相关业务市场机构的管理人员，其管理的团队参与上海清算所相关业务且成绩突出；

优秀个人评选对象，为评选时段内参与上海清算所相关业务的从业人员，参与上海清算所业务且成绩突出。

    四、奖项设置

（一）清算业务

1.机构奖项

（1）设1项综合奖：优秀清算会员；

（2）设2项单项奖：包括自营清算优秀奖和代理清算优秀奖。其中，自营清算优秀奖包括：债券净额自营清算优秀奖、外汇自营清算优秀奖、利率互换自营清算优秀奖、标准债券远期自营清算优秀奖和大宗商品自营清算优秀奖；代理清算优秀奖根据评选时段内代理业务情况开展评选。

2.个人奖项

设2项奖项：清算业务优秀主管和清算业务优秀个人。

该奖项由获得优秀清算会员的市场机构推荐相关业务主管和个人参评。

（二）登记托管结算业务

1.机构奖项

（1）设1项综合奖：优秀结算成员；

（2）设4项单项奖：优秀托管银行、优秀承销商、结算业务特别奖和优秀发行人。

2.个人奖项

设2项奖项：结算业务优秀主管、结算业务优秀个人。

该奖项由获得优秀结算成员的市场机构推荐相关业务主管和个人参评。

（三）其他奖项

1.机构奖项

设2项单项奖：创新业务推进奖、风险管理协作奖。

2.个人奖项

设2项奖项：业务推进优秀主管和业务推进优秀个人。

该奖项由获得债券净额自营清算优秀奖、标准债券远期自营清算优秀奖和大宗商品自营清算优秀奖的机构推荐业务相关前台主管和个人参评。

五、评选指标和方法

机构奖项评选指标，包括业务数据类指标和其他类指标。

业务数据类指标，主要包括业务总量和业务活跃程度，以评选对象参与相关业务的实际数据为准。

业务数据类指标的分值，分为相对分值和排名分值两部分。相对分值的计算方式为：某项指标相对分值得分=（该项指标统计数/所有候选机构该项指标统计数最高值）×该指标相对分值满分。

排名分值的计算方式为：某项指标排名分值得分=该指标排名分值满分-（该项指标统计数排名位次-1）×该指标排名分值满分/参与该指标排名的候选机构数量。

其他类指标，包括风控操作指标和其他操作指标。

风控操作指标，主要包括业务操作符合中央对手清算业务风险管理相关规范、积极推进风控制度优化，参与上海清算所违约演练等方面情况。对于违规违约情况，发生一次资金结算或债券结算违约的，扣5分；发生一次保证金违约的，扣2分，直至0分。出现重大违规或永久性违约情况的，取消本年度各项优秀的评选资格。

其他操作指标，主要包括履行会员义务、业务规范操作、提出优化相关清算业务的合理化建议、系统联测、材料报送、费用缴纳、合格中央对手方资本计提、参加会议研讨、配合调研、业务推广、后续研发等方面情况，以评选对象的实际情况为准。

各奖项具体评选指标及分值计算方法如下：

（一）清算业务

1.优秀清算会员

该奖项用于表彰积极支持和推动上海清算所推出的所有清算业务的清算会员。

（1）评选对象

上海清算所综合清算会员、产品类综合清算会员和A类、B类、C类普通清算会员。

（2）评选指标与方法

基于债券净额业务、外汇业务、利率互换业务、标准债券远期业务和大宗商品业务等自营类奖项和代理类奖项中的单项得分，并将单项得分根据各项自营、代理业务清算总金额占上海清算所集中清算总金额的比例为权重加权计算总得分。

2.自营清算优秀奖

（1）债券净额自营清算优秀奖

该奖项用于表彰积极支持和推动上海清算所债券净额交易清算自营业务的市场机构。评选对象为债券净额交易清算会员。

评选指标及分值如下表所示：

业务数据类指标中，现券净额清算总金额或总笔数，是指实际纳入现券净额清算的面额或笔数之和，回购净额清算总金额或总笔数包括质押式回购、买断式回购等回购业务实际纳入净额清算的面额或笔数之和（不含债券净额代理清算业务，下同）。

债券净额清算金额或笔数占比，是指实际纳入债券净额清算的金额或笔数与该清算会员可纳入债券净额清算等业务的全部面额或总笔数的比例。

其他类指标中，风控操作指标，主要包括清算会员自营业务违规违约，推进风控制度优化和参与违约处置演练等情况；其他操作指标，主要包括履行会员义务、业务规范操作、提出优化相关清算业务的合理化建议、系统联测、材料报送、费用缴纳、合格中央对手方认定、参加会议研讨、配合调研、业务推广、后续研发等方面情况。

（2）外汇自营清算优秀奖

该奖项用于表彰积极支持和推动上海清算所外汇自营清算业务的市场机构。评选对象为外汇清算会员与清算参与者。

评选指标及分值如下表所示：

外汇业务清算总金额或总笔数是指参与外汇清算业务（含询价和竞价等净额清算业务）的金额或笔数之和，总金额均换算为同一币种计算。

其他类指标定义，同债券净额自营清算优秀奖。

（3）利率互换自营清算优秀奖

该奖项用于表彰积极支持和推动上海清算所人民币利率互换集中清算自营业务的市场机构。评选对象为利率互换集中清算会员。

评选指标及分值如下表所示：

清算总金额或总笔数是指参与人民币利率互换集中清算的名义本金或笔数之和。

其他类指标定义，同债券净额自营清算优秀奖，同时还包括市场机构对基金份额冲抵保证金等创新业务的支持情况。

（4）标准债券远期自营清算优秀奖

该奖项用于表彰积极支持和推动上海清算所标准债券远期集中清算自营业务的市场机构。评选对象为标准债券远期清算会员。

评选指标及分值如下表所示：

清算总金额或总笔数是指参与标准债券远期集中清算的交易金额或笔数之和。

其他类指标定义，同债券净额自营清算优秀奖。

（5）大宗商品自营清算优秀奖

该奖项用于表彰积极支持和推动上海清算所大宗商品衍生品中央对手清算自营业务的市场机构。评选对象为大宗商品衍生品中央对手清算会员。

评选指标及分值如下表所示：

清算总金额或总手数是指参与上海清算所开展的所有大宗商品衍生品中央对手清算业务（包括人民币FFA、人民币普氏指数铁矿石掉期及后续推出的业务）的交易金额或手数之和。

其他类指标定义，同债券净额自营清算优秀奖。

3.代理清算优秀奖

该奖项用于表彰积极支持和推动上海清算所推出的债券净额、外汇、利率互换、标准债券远期和大宗商品等各项代理清算业务的综合清算会员。评选对象为上海清算所综合清算会员和产品类综合清算会员。

评分指标及分值如下表所示：

业务数据类指标中，代理清算总金额或总笔数是指实际纳入某项代理清算业务的清算金额或笔数之和。活跃客户是指满足上海清算所定义的代理客户。

其他类指标中，业务推广力度根据清算会员举办代理业务推介会的次数、客户拓展情况等进行评分；会议及调研参与度根据清算会员参加上海清算所组织的代理业务相关会议及调研的次数，以及在会议或调研过程中提出建设性意见的采纳情况进行评分；客户投诉情况根据上海清算所接到市场机构对综合清算会员的投诉次数，以及综合清算会员对投诉的处理情况进行评分；风控操作指标主要根据综合清算会员代理业务的违规违约、推进风控制度优化和参与违约处置演练等情况进行评分；日常运营指标根据综合清算会员在对客户进行清算、结算过程中是否出现差错，结算时点相关资金是否及时到账等日常运营的情况进行评分。

（二）登记托管结算业务

1.优秀结算成员

（1）评选对象

上海清算所结算成员。

（2）评选指标与方法

优秀结算成员的评选将综合考虑结算成员参与托管业务、发行承销业务的综合情况，以及参与业务过程中的风控操作、配合度等情况。

根据评选时段内各结算成员在托管和发行承销业务中的实际情况设定候选标准，并根据候选标准选择符合条件的候选机构；对选出的候选机构按其在优秀托管银行和优秀承销商两项单项奖评比中排名的算术平均值进行排名。

2.优秀托管银行

评选对象是具有托管资格，并且托管量和结算量均较大的商业银行。

评选指标及分值如下表所示：

业务数据类指标中，托管余额月平均数，是指每月末托管银行托管的并在上海清算所开展结算业务的所有产品的托管余额的算术平均值。结算总金额、总笔数是指托管银行托管的所有产品进行全额逐笔结算的金额或笔数之和。

其他类指标，根据结算成员操作规范、提出优化相关登记托管结算业务的合理化建议、材料报送、费用缴纳、参加会议研讨等情况进行评分。

3.优秀承销商

评选对象是参与上海清算所托管债券发行承销业务且承销只数和承销金额均较大的承销商。

评选指标及分值如下表所示：

业务数据类指标中，承销债券总金额或总只数是指参与承销且在上海清算所托管的债券金额或只数之和。

其他类指标中，业务合规情况是指提交相关材料的及时性、准确性；后督尽职配合程度是指信息披露是否及时准确、付息兑付资金是否及时到账；其他协作配合程度是指配合督促发行人及时缴纳费用、新业务衔接等情况；创新业务参与程度是指支持和参与包括政策性金融债、熊猫债等在内的上海清算所推出的创新业务情况。

4.结算业务特别奖

评选对象为积极参与上海清算所登记托管结算业务的农村金融机构、证券公司、保险机构、基金信托机构等。

结算业务特别奖评选指标及分值如下表所示：

托管余额月平均数是指结算成员每月末在上海清算所托管余额的算术平均值。结算总金额、总笔数是指结算成员自营的债券全额逐笔结算的金额或笔数之和。

结算业务活跃度是指结算成员积极参与上海清算所托管债券结算的情况。结算业务活跃度指标值为：结算总金额/托管余额月平均数，即该结算成员在单位托管余额基础上实现的结算量。

5.优秀发行人

评选对象是参与上海清算所债券发行业务且发行只数和金额均较大的发行人。

评选指标及分值如下表所示：

业务数据类指标中，发行债券总金额或总只数是指评选时段内发行且在上海清算所托管的债券金额或只数之和。

其他类指标中，业务合规情况是指费用缴纳及时性、提交相关材料的及时性和准确性；业务协作配合情况是指新业务衔接，如积极配合公积金ABS、熊猫债等创新品种的发行，配合营销、调研、参会等工作。

（三）其他奖项

1.创新业务推进奖

评选对象为积极推动和参与上海清算所推出的本外币清算业务及其相关风险管理、登记托管结算、债券指数等业务中创新性较高的业务的市场机构。

评选指标主要包括市场机构积极参与创新业务研发及现有业务优化、推动各项创新业务发展、配合业务调研及系统测试、参加业务研讨等方面情况，上海清算所将根据市场机构的实际参与、配合情况进行评选。

2.风险管理协作奖

评选对象为支持上海清算所开展各项清算、结算业务,在流动性支持、违约处置、参与基准价构建、协助推广风险管理标准、推进合格中央对手方认定工作等方面给予大力支持，做出突出贡献的市场机构（包括但不限于授信银行、结算银行、违约处置专家组成员和对冲交易受托方等）。

评选指标包括市场机构对上海清算所业务开展、风险管理做出突出贡献，以及落实合格中央对手方资本减计、协助上海清算所进行跨境监管认证等方面的情况。

 

[1]大宗商品业务包括客户及经纪公司的投诉。