2019年度登记托管结算业务和中央对手清算业务优秀机构和优秀个人评选方案

一、总体目标

为客观反映市场机构参与上海清算所各项业务的表现，引导市场机构积极规范地参与业务，评选并表彰业务表现突出、开展规范的市场机构和个人，结合上海清算所实际，制订本方案。

二、评选原则

（一）评选工作充分考虑各业务的特点，对市场机构业务规模、业务操作的规范性等情况进行综合评价，注重业务质量的提高，引导市场机构积极规范开展业务；

（二）参与评选的机构应严格按照国家法律法规和上海清算所业务规则、操作指南等开展业务，积极参与和推动相关登记托管结算业务和中央对手清算业务的开展，评选时段内未出现相关业务违约欠费、重大不良记录、违法违规记录，未被监管机构处罚；

（三）参与评选的优秀主管和优秀个人应积极参与上海清算所相关业务，评选时段内无违规违纪行为，未被监管部门处罚;

（四）评选工作严格按照市场机构参与上海清算所业务的相关情况开展，真实、公正、客观地反映市场机构参与上海清算所各项业务的综合表现。

三、评选时段和对象

评选时段：2019年1月1日至2019年12月31日。

优秀机构的评选对象：评选时段内参与上海清算所登记托管结算业务或中央对手清算业务的市场机构（包括但不限于清算会员、结算成员、发行人、承销商和托管银行）；

优秀主管的评选对象：评选时段内参与上海清算所相关业务市场机构的管理人员，其所管理的团队积极参与上海清算所相关业务，并且成绩突出；

优秀个人的评选对象：评选时段内积极参与上海清算所相关业务的从业人员，并且所参与业务成绩突出。

    四、奖项设置

（一）登记托管结算业务

1.机构奖项

（1）综合奖：优秀登记托管结算机构

（2）单项奖：优秀结算机构、优秀发行人、优秀承销商、优秀托管银行

2.个人奖项

登记托管结算业务优秀主管及优秀个人

该奖项由优秀登记托管结算机构推荐相关业务主管和个人参评。

（二）中央对手清算业务

1.机构奖项

（1）综合奖：优秀清算会员

（2）单项奖：自营清算优秀奖、代理清算优秀奖

其中，自营清算优秀奖包括：债券净额自营清算优秀奖、外汇自营清算优秀奖、利率互换自营清算优秀奖、标准债券远期自营清算优秀奖和大宗商品自营清算优秀奖；代理清算优秀奖根据评选时段内代理清算业务情况开展评选。

2.个人奖项

（1）清算业务优秀主管及优秀个人

该奖项由优秀清算会员推荐相关业务主管和个人参评。

（2）代理清算业务优秀主管及优秀个人

该奖项由获得各业务代理清算优秀奖的机构推荐相关业务主管和个人参评。

（三）其他奖项

1.机构奖项

单项奖：优秀创新业务推进机构、优秀风险管理协作机构、优秀信用违约互换报价机构

2.个人奖项

业务推进优秀主管及优秀个人

该奖项由债券净额自营清算优秀奖、标准债券远期自营清算优秀奖和大宗商品自营清算优秀奖推荐相关前台业务主管和个人参评。

五、评选指标和方法

机构奖项评选指标，包括业务数据类指标和其他类指标。

业务数据类指标，以评选对象参与相关业务的实际数据计算得出，分为相对分值和排名分值两部分。

相对分值的计算方式：机构某项业务指标的相对分值=（该机构该业务指标的统计值/所有候选机构该业务指标的最大值）×该业务指标相对分值满分。

排名分值的计算方式：机构某项业务指标的排名分值=该业务指标排名分值满分-（该机构该业务指标排名-1）×该业务指标排名分值满分/该业务候选机构的数量。

其他类指标，包括风控操作指标和其他操作指标。

风控操作指标，主要包括业务操作符合中央对手清算业务风险管理相关规定的情况。对于违规违约情况，发生一次资金结算或债券结算违约的，扣5分，直至0分；发生一次保证金违约的，扣2分，直至0分；出现重大违规或永久性违约情况的，取消本年度评选资质。

其他操作指标，主要包括履行会员义务、业务规范操作、材料报送、参与系统联测、违约演练和费用缴纳情况；提出业务优化的合理建议、参加会议研讨、业务调研与推广以及新业务研发等情况，以评选对象的实际情况为准。

各奖项具体评选指标及分值计算方法如下：

（一）登记托管结算业务

1.优秀登记托管结算机构

（1）评选对象

参与上海清算所登记托管结算业务的市场机构。

（2）评选指标与方法

对评选对象在优秀结算机构、优秀发行人、优秀承销商和优秀托管银行等奖项的得分总和进行排序，评选出优秀登记托管结算机构。

2.优秀结算机构

（1）评选对象：积极参与上海清算所结算业务的结算成员，包括农村金融机构、证券机构、保险机构和资产管理人[1]。

（2）优秀结算机构的评选指标及分值如下表所示：

月平均托管余额，是指结算成员每月末在上海清算所托管余额的算术平均值;结算总金额、总笔数是指结算成员自营的债券全额逐笔结算的金额或笔数之和。

结算业务活跃度，是指结算成员积极参与上海清算所托管债券结算的情况;结算业务活跃度指标值为：结算总金额/月平均托管余额，即该结算成员在单位托管余额基础上实现的结算量。

规范性指标，是指结算成员操作规范性、费用缴纳及时性等情况；配合性指标，是指提出优化相关登记托管结算业务的合理化建议、参加会议研讨等情况。

3.优秀发行人

（1）评选对象：参与上海清算所债券发行业务且发行只数和金额均较大的发行人，包括银行机构、非银行金融机构、非金融机构和境外机构[2]。

（2）评选指标及分值

发行债券总金额或总只数，是指评选时段内发行且在上海清算所托管的债券金额或只数之和。

规范性指标，是指费用缴纳及时性、提交相关材料的及时性和准确性；配合性指标，是指新业务衔接情况，如积极配合创新品种的发行，配合营销、调研、参会等工作。

4.优秀承销商

（1）评选对象：参与上海清算所债券承销业务且承销只数和承销金额均较大的承销商，包括银行机构和证券机构。

（2）评选指标及分值

承销债券总金额或总只数，是指参与承销且在上海清算所托管的债券金额或只数之和。

规范性指标，是指提交相关材料的及时性、准确性；配合性指标，是指协助督促发行人及时缴纳费用，以及支持和参与上海清算所推出的创新业务等情况。

5.优秀托管银行

（1）评选对象：具有托管资格，并且托管量和结算量均较大的商业银行。

（2）评选指标及分值

月平均托管余额，是指每月末托管银行托管的并在上海清算所开展结算业务的所有产品托管余额的算术平均值；结算总金额或总笔数，是指托管银行托管的所有产品进行全额逐笔结算的金额或笔数之和。

规范性指标，是指操作规范性、材料报送准确性、费用缴纳及时性等情况；配合性指标，是指提出优化相关登记托管结算业务的合理化建议、参加会议研讨等情况。

（二）中央对手清算业务

1.优秀清算会员

（1）评选对象

参与上海清算所中央对手清算业务的清算会员，包括上海清算所综合清算会员、产品类综合清算会员和A类、B类、C类普通清算会员。

（2）评选指标与方法

基于债券净额、外汇、利率互换、标准债券远期业务和大宗商品业务等自营类奖项和代理类奖项中的单项得分，进行加权计算总得分，根据总得分排序选出优秀清算会员。各业务权重为该项业务自营清算量或代理清算量占当年上海清算所集中清算业务量的比重。

2.自营清算优秀奖

（1）债券净额自营清算优秀奖

评选对象：债券净额清算会员。

评选指标及分值如下表所示：

现券净额清算总金额，是指实际纳入现券净额清算的面额之和，回购净额清算总金额包括质押式回购、买断式回购等回购业务实际纳入净额清算的面额之和；债券净额清算金额占比，是指实际纳入债券净额清算的金额与该清算会员可纳入债券净额清算等业务的全部面额的比例；债券净额清算总笔数，是指纳入债券净额清算的笔数之和（包括现券及回购业务）。

风控操作指标，主要包括清算会员自营业务符合中央对手清算业务风险管理相关规定的情况；其他操作指标，主要包括履行会员义务、业务规范操作、材料报送、参与系统联测、违约演练、合格中央对手方资本计提和费用缴纳情况；提出优化中央对手清算业务的合理建议、参加会议研讨、业务调研与推广以及新业务研发等情况。

（2）外汇自营清算优秀奖

评选对象：外汇业务清算会员。

评选指标及分值如下表所示：

外汇业务清算总金额或总笔数，是指参与外汇清算业务（含询价和竞价等净额清算业务）的金额或笔数之和，总金额均换算为同一币种计算。

其他类指标内容，同债券净额自营清算优秀奖。

（3）利率互换自营清算优秀奖

评选对象：利率互换集中清算业务清算会员。

评选指标及分值如下表所示：

清算总金额或总笔数，是指参与人民币利率互换集中清算的名义本金或笔数之和。

其他类指标内容，同债券净额自营清算优秀奖，同时还包括市场机构对基金份额冲抵保证金等创新业务的支持情况。

（4）标准债券远期自营清算优秀奖

评选对象：标准债券远期集中清算业务清算会员。

评选指标及分值如下表所示：

清算总金额或总笔数：参与标准债券远期集中清算的交易金额或笔数之和。

其他类指标定义，同债券净额自营清算优秀奖。

（5）大宗商品自营清算优秀奖

评选对象：大宗商品衍生品中央对手清算业务清算会员。

评选指标及分值如下表所示：

清算总手数或总金额，是指参与上海清算所开展的所有大宗商品衍生品中央对手清算业务的手数或金额之和。

其他类指标内容，同债券净额自营清算优秀奖。

3.代理清算优秀奖

评选对象：上海清算所综合清算会员和产品类综合清算会员。

评分指标及分值如下表所示：

代理清算总金额或总笔数，是指实际纳入单项代理清算业务的清算金额或笔数之和；客户数量，是指综合清算会员该项业务中代理客户的总数；活跃客户，是指满足上海清算所定义的代理客户。

风控操作指标，是指综合清算会员代理清算业务符合中央对手清算业务风险管理相关规定的情况；其他操作指标，是指综合清算会员在对客户进行清算、结算过程的安全性和准确性，结算时点相关资金及时到账等日常运营情况；举办代理业务推介会的次数、客户拓展情况等；参加上海清算所组织的代理业务相关会议及调研的次数和提出建设性意见等情况；上海清算所接到市场机构对综合清算会员的投诉次数[3]，以及综合清算会员对投诉的处理等情况。

（三）其他奖项

1.优秀创新业务推进机构

评选对象：积极推动和参与上海清算所推出的本外币清算业务及其相关风险管理、登记托管结算、债券指数等业务中创新性较高的业务的市场机构。

评选指标：主要包括市场机构积极参与创新业务研发及现有业务优化、推动各项创新业务发展、配合业务调研及系统测试、参加业务研讨等方面情况。上海清算所将根据市场机构的实际参与、配合情况进行评选。

2.优秀风险管理协作机构

评选对象：支持上海清算所开展各项清算、结算业务,在流动性支持、违约处置、参与基准价构建、协助推广风险管理标准、推进合格中央对手方认定工作等方面给予大力支持，做出突出贡献的市场机构（包括但不限于授信银行、结算银行、违约处置专家组成员和对冲交易受托方等）。

评选指标：主要包括市场机构在流动性支持、违约处置、参与基准价构建、协助推广风险管理标准、推进合格中央对手方认定工作和落实资本减计、协助上海清算所进行跨境监管认证等方面情况。上海清算所将根据市场机构的实际参与及配合情况进行评选。

3.优秀信用违约互换报价机构

评选对象：参与上海清算所信用违约互换集中清算业务报价的市场机构。

评选指标：依据《信用违约互换集中清算报价方案》等业务规则，对参与报价的市场机构进行评价。