2020年清算会员年度评估方案

一、总体目标

为真实客观反映清算会员整体情况，促进清算会员积极稳妥开展上海清算所业务，不断提升金融风险防范意识，制定本方案。

二、评估原则

（一）合法合规，清算会员年度评估严格按照相关法律、法规、政策规定等的要求开展；

（二）公平公正，清算会员年度评估采用统一、公平的评估方案，公正地评估清算会员年度整体情况；

（三）真实客观，清算会员年度评估以清算会员提供的相关资料及其在上海清算所业务中的表现等作为评估的客观依据，真实反映清算会员的综合情况。

三、评估时段和对象

评估时段：2019年1月1日至2019年12月31日。

评估对象：综合清算会员、普通清算会员

四、评估项目

清算会员年度评估，主要是对清算会员在合格中央对手方政策落实、资信评估、规则遵守、系统安全等方面情况进行的综合评估，具体如下：

（一）合格中央对手方政策落实情况（10分）

合格中央对手方政策落实情况，主要评估清算会员授信替换、信息系统报送、风险加权资产计量和系统建设等情况，按照银行类和非银行类分别评估，具体如下：  

（二）资信评估情况（60分）

资信评估情况，主要评估清算会员上一年度财务状况、经营结果以及清算会员参与上海清算所中央对手清算业务的风险管理情况等。

（三）规则遵守情况（20分）

规则遵守情况，主要评估清算会员对各项业务规则、业务指南、清算会员管理办法等制度中相关要求的履行情况，包括中央对手清算业务自查、及时变更信息并报告、清算会员年费缴纳、清算费缴纳以及年度评估材料提供等情况。

1.中央对手清算业务自查情况（8分）

中央对手清算业务自查情况，主要评估清算会员提供的清算会员中央对手清算业务自评估报告。清算会员中央对手清算业务自评估报告中，应包含对业务操作、制度执行、风险管理执行、技术系统运行、人员配置等情况的自查，以及本年度工作开展计划等。

2.及时变更信息并报告情况（2分）

及时变更信息并报告情况，主要评估清算会员按要求向上海清算所报告重大事件以及信息变更情况。

3.清算会员年费缴纳情况（4分）

清算会员年费缴纳情况，主要评估清算会员按时、足额缴纳清算会员年费的情况。

4.清算费缴纳情况（4分）

清算费缴纳情况，主要评估清算会员按时、足额缴纳清算费的情况。

5.年度评估材料提供情况(2分)

年度评估材料提供情况，主要评估清算会员按时、按要求提供年度评估材料的情况。

（四）系统安全情况（10分）

系统安全情况，主要评估清算会员的信息系统安全、直连接口的使用以及配合各类信息系统联测、验证等的情况。

五、材料提供

清算会员年度评估每年开展一次。清算会员应于每年5月底前，以电子版、纸质版形式（均需加盖单位公章），向上海清算所提供以下材料：

（一）清算会员信息变更情况、上一年度经审计的财务报告；

（二）清算会员中央对手清算业务自评估报告，内容包括：业务操作、制度执行、风险管理执行、技术系统运行、人员配置等情况，以及本年度工作开展计划等；

（三）反洗钱及反恐怖融资调查问卷；

（四）上海清算所要求的其他材料。

清算会员无法提供年度评估材料的，需提供有权部门认可其延时出具财务报告等情况的说明，或加盖单位公章的情况说明，可延后开展年度评估工作。

六、评估结果

清算会员年度评估结果分为合格、基本合格、不合格。

（一）合格

银行类清算会员年度评估总分大于等于60分，非银行类清算会员年度评估总分大于等于55分，且未发生基本合格或不合格所列相关情况的，可评为合格。

上海清算所向市场公布年度评估结果为合格的清算会员名单。

（二）基本合格

银行类清算会员年度评估总分小于60分、大于等于55分，非银行类清算会员年度评估总分小于55分、大于等于50分，可评为基本合格。

清算会员评估时段的清算业务总量为零，或在评估时段内发生两次（含）以上运营性违约，可评为基本合格。

（三）不合格

银行类清算会员年度评估总分小于55分，非银行类清算会员年度评估总分小于50分，可评为不合格。

清算会员发生《银行间市场清算所股份有限公司集中清算业务规则》第十二条所列情形，或连续3年年度评估结果为基本合格，可评为不合格。