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标准债券远期
标准债券远期集中清算业务收费方案
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合约类型 |
清算费（元） |
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标准债券远期合约 |
10+名义本金*百万分之五 |
*自2024年1月1日起免费，后续调整另行通知
标准债券远期业务实物交割合约持仓上限
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合约品种 |
非交割月持仓上限（手） |
交割月持仓上限（手） |
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2年期绿色国开债标准债券远期实物交割合约 |
60 |
20 |
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2年期农发债标准债券远期实物交割合约 |
300 |
100 |
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7年期农发债标准债券远期实物交割合约 |
500 |
160 |
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3年期国开债标准债券远期实物交割合约 |
600 |
180 |
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7年期国开债标准债券远期实物交割合约 |
500 |
150 |
标准债券远期业务实物交割合约履约补偿金比例表
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合约品种 |
履约补偿金比例 |
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2年期绿色国开债标准债券远期实物交割合约 |
1% |
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2年期农发债标准债券远期实物交割合约 |
1% |
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7年期农发债标准债券远期实物交割合约 |
1.85% |
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3年期国开债标准债券远期实物交割合约 |
1.23% |
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7年期国开债标准债券远期实物交割合约 |
1.85% |
标准债券远期业务保证金率详见“产品与业务—风险管理—风控参数”下《标准利率衍生品集中清算业务风控参数》
