全国银行间同业拆借中心银行间市场清算所股份有限公司关于增加1年期同业存单标准利率互换合约的通知
为进一步丰富标准利率互换合约标的,满足市场机构对更长期限的利率风险管理需求,经中国人民银行批准,全国银行间同业拆借中心(以下简称同业拆借中心)和银行间市场清算所股份有限公司(以下简称上海清算所)将于2025年4月7日联合推出1年期同业存单标准利率互换合约并同步提供交易清算服务。现将有关事项通知如下:
一、标准利率互换新增加挂钩1年期主要全国性银行同业存单发行利率指标PrimeNCD(详情请参考中国货币网-数据-每日速递-PrimeNCD)。其他合约要素详见附件。
二、为便利市场机构做好充分准备,将2025年4月7日作为首个新合约上市日,推出4个季月合约和不在季月循环里的最近1个日历月合约(即PrimeNCD1Y_2505、PrimeNCD1Y_2506、PrimeNCD1Y_2509、PrimeNCD1Y_2512和PrimeNCD1Y_2603),待下一个新合约上市日(2025年4月16日)推出7月交割的合约(PrimeNCD1Y_2507),后续合约将于每个新合约上市日滚动推出。
三、沿用现有标准利率互换的交易清算和现金交割流程,适用《全国银行间同业拆借中心标准利率互换交易规则》(中汇交发〔2023〕326号)和《银行间市场清算所股份有限公司集中清算业务指南(2024年版)》。
四、标准利率互换现有已入市机构均可直接开展1年期同业存单标准利率互换合约交易和集中清算业务,无需再次申请。尚未入市的银行间市场成员可根据相关准入要求完成入市申请。参与者开展交易前应根据相关规则提前做好各项内部准备。
五、咨询电话
同业拆借中心:
陈 楚 021-38583024
牛小涵 021-23165183
上海清算所:
郭 炜 021-23194891(业务咨询)
杜 一 021-23198597(业务咨询)
周丽娜 021-23198624(风险管理咨询)
特此通知。
附件:1年期同业存单标准利率互换合约要素
全国银行间同业拆借中心
银行间市场清算所股份有限公司
2025年3月6日