标准利率互换

全国银行间同业拆借中心银行间市场清算所股份有限公司关于增加1年期同业存单标准利率互换合约的通知

银行间本币市场成员:

为进一步丰富标准利率互换合约标的,满足市场机构对更长期限的利率风险管理需求,经中国人民银行批准,全国银行间同业拆借中心(以下简称同业拆借中心)和银行间市场清算所股份有限公司(以下简称上海清算所)将于202547日联合推出1年期同业存单标准利率互换合约并同步提供交易清算服务。现将有关事项通知如下:

一、标准利率互换新增加挂钩1年期主要全国性银行同业存单发行利率指标PrimeNCD(详情请参考中国货币网-数据-每日速递-PrimeNCD)。其他合约要素详见附件。

二、为便利市场机构做好充分准备,将202547日作为首个新合约上市日,推出4个季月合约和不在季月循环里的最近1个日历月合约(即PrimeNCD1Y_2505PrimeNCD1Y_2506PrimeNCD1Y_2509PrimeNCD1Y_2512PrimeNCD1Y_2603),待下一个新合约上市日(2025416日)推出7月交割的合约(PrimeNCD1Y_2507),后续合约将于每个新合约上市日滚动推出。

三、沿用现有标准利率互换的交易清算和现金交割流程,适用《全国银行间同业拆借中心标准利率互换交易规则》(中汇交发〔2023326号)和《银行间市场清算所股份有限公司集中清算业务指南(2024年版)》。

四、标准利率互换现有已入市机构均可直接开展1年期同业存单标准利率互换合约交易和集中清算业务,无需再次申请。尚未入市的银行间市场成员可根据相关准入要求完成入市申请。参与者开展交易前应根据相关规则提前做好各项内部准备。

五、咨询电话

同业拆借中心:

  021-38583024

牛小涵 021-23165183

上海清算所:

  021-23194891(业务咨询)

  021-23198597(业务咨询)

周丽娜 021-23198624(风险管理咨询)

特此通知。

 

附件:1年期同业存单标准利率互换合约要素

 

 

 

全国银行间同业拆借中心

银行间市场清算所股份有限公司

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