各市场机构：

　　为保障我公司相关中央对手清算业务风险可控，现对现金抵押品基准汇率和折扣率进行常规季度调整（2026年第一季度），涉及影响人民币外汇交易中央对手清算业务、外币对交易中央对手清算业务、人民币利率互换北向互换通业务，调整后现金抵押品基准汇率和折扣率如下：

　　本次调整于2026年1月26日生效，相应保证金调整金额将于当日日终保证金清单中体现。各币种现金抵押品有效余额（折计价币种）=该币种现金抵押品金额×该币种现金抵押品基准汇率×该币种现金抵押品折扣率。

　　特此通知。

银行间市场清算所股份有限公司

2026年1月8日