各市场机构：

为保障我公司相关中央对手清算业务风险可控，现对担保品基准汇率和汇率折扣率进行常规季度调整（2026年第二季度），涉及影响人民币外汇交易中央对手清算业务、外币对交易中央对手清算业务、人民币利率互换北向互换通业务，调整后担保品汇率折算中使用的基准汇率和汇率折扣率如下：

本次调整于2026年4月14日生效，相应保证金调整金额将于当日日终保证金清单中体现。

各币种担保品折后价值（折计价币种）=该币种现金担保品金额/非现金担保品面值×非现金担保品折扣率×该币种折计价币种基准汇率×该币种折计价币种汇率折扣率。

特此通知。

银行间市场清算所股份有限公司

2026年4月13日