为切实做好中央对手清算业务对手方信用风险管理，进一步加强清算会员资信评估的科学性、规范性和可操作性，银行间市场清算所股份有限公司（以下简称上海清算所）对银行及证券公司清算会员资信评估打分卡模型指标及评分阈值进行优化，并同步对现行《银行间市场清算所股份有限公司资信评估业务指引》与《银行间市场清算所股份有限公司集中清算业务指南》进行了修订，形成了《银行间市场清算所股份有限公司资信评估业务指引（修订征求意见稿）》（以下简称《指引修订稿》）与《银行间市场清算所股份有限公司集中清算业务指南（修订征求意见稿）》（以下简称《指南修订稿》）。现就《指引修订稿》与《指南修订稿》向社会公开征求意见。

本次修订结合业务实践与内外部反馈，主要修订内容及涉及章节如下：

一、《指引修订稿》修订情况

一是根据资信评估打分卡模型优化情况，修订资信评估方法、清算会员分类细则等相关表述（第九条、第十四条）；对附件进行修订，更新指标名称、评估标准、计算公式与参考口径（附件1、附件2）。

二是根据最新的业务规则、业务指南，修订运营性违约定义（第二十七条）。

三是文本表述优化，将全文“集中清算业务”改为“中央对手清算业务”。

二、《指南修订稿》修订情况

根据资信评估打分卡模型优化情况，对附件A-2进行更新，修订指标名称、计算公式与参考口径。

为高效收集市场反馈，本次公开征求意见重点聚焦于上述修订内容，欢迎各市场机构就《指引修订稿》与《指南修订稿》中的修订部分提出宝贵意见和建议。

公众可以通过信函、电子邮件将意见、建议反馈上海清算所。意见反馈截止时间为2026年9月22日（自本公告发布之日起10个工作日）。

通讯地址：上海市黄浦区北京东路2号上海清算所风险管理部

邮政编码：200002

电子邮件：risk_management@shclearing.com.cn

附件：1.银行间市场清算所股份有限公司资信评估业务指引（修订征求意见稿）-清稿

2.银行间市场清算所股份有限公司资信评估业务指引（修订征求意见稿）-花脸稿

3.银行间市场清算所股份有限公司集中清算业务指南（修订征求意见稿）-清稿

4.银行间市场清算所股份有限公司集中清算业务指南（修订征求意见稿）-花脸稿

上海清算所

2026年9月10日